この質問も非常に多いため、ご紹介します。

iTunesはダウンロードしたファイルの拡張子が〔mp3〕ならば、ボタン一つでライブラリに追加することが可能です。以下手順を確認してください。

まずは、iTunesを起動します。

起動画面上部」ツールバー〔ファイル〕→〔ファイルをライブラリに追加〕をクリック。

〔設定→保存〕にて指定した、ダウンロードファイル保存先フォルダをエクスプローラーから探してフォルダ内を表示。

初期設定では〔ローカルディスク（C）〕→〔Documents and Settings〕→〔ユーザー名フォルダ〕→〔Shared〕にダウンロードしたファイルは保存されています。

ライブラリに追加したいファイルを選択して〔開く〕をクリック。

iTunesのライブラリに音楽ファイルが追加されました。